Descomposición en valores singulares

Descomposición en valores singulares

Interpretación Geométrica

Como se sabe, dada una matriz A \in \mathbb M_{m\times n} de m filas y n columnas puede escribirse como

A = USV^{T}

donde U \in \mathbb M_{m} y V \in \mathbb M_{n} son matrices ortogonales (i.e. U^{T}U=I_m , V^{T}V=I_n ) y S \in \mathbb M_{m\times n} es una matriz diagonal. Una demostración sencilla de esto puede encontrarse en este artículo.

Si reescribimos la ecuación anterior como

AV = US

podemos interpretarla como que existe una base ortonormal de \mathbb R^n (las columnas de V ) que se transforma por A en una base ortogonal de \mathbb R^m (las columnas de U, cada una de ellas multiplicada por el elemento correspondiente de la diagonal de S ).

De esta forma, la esfera unidad del primer espacio se convierte en un elipsoide en el segundo cuyos ejes son, precisamente, el citado sistema ortogonal en \mathbb R^m.

Vamos a ver esto en el caso en que m,n=2. Recordamos que, en el plano, las matrices ortogonales representan isometrías (una rotación alrededor del origen o una reflexión respecto a una recta que pasa por el origen).


Dada la matriz

A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}

su descomposición en valores singulares A = USV^{T} es

U = \begin{pmatrix} -0.2898 & 0.9571 \\ 0.9571 & 0.2898 \end{pmatrix}

S = \begin{pmatrix} 2.3028 & 0 \\ 0 & 1.3028 \end{pmatrix}

V = \begin{pmatrix} 0.2898 & 0.9571 \\ -0.9571 & 0.2898 \end{pmatrix}

En la siguiente figura se muestra cómo varía la circunferencia unidad según se van multiplicando sus puntos por V^T, S y U. Los ejes que se dibujan son, respectivamente, las columnas de V, sus transformados por V^T (es decir, la base canónica), la dilatación de esta como resultado de multiplicar por S y, finalmente, la rotación correspondiente a U.

De esta forma, los ejes de la elipse en que se transforma la circunferencia unidad son los correspondientes a los vectores

E1 = \begin{pmatrix} -0.6673 \\ 2.2040 \end{pmatrix}

de longitud 2.3028 y

E2 = \begin{pmatrix} 1.2469 \\ 0.3775 \end{pmatrix}

de longitud 1.3028.

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